Commodity trading indicators

Trading Commodities com RSI e Momentum Indicadores Atualizado em 25 de junho de 2017 Momentum indicadores são amplamente utilizados pelos comerciantes de commodity para medir quando um mercado está sobre-comprado ou oversold. Para os comerciantes que vivem pelo velho ditado de comprar baixo e vender alto, indicadores de momentum são muitas vezes uma parte crítica do seu arsenal de negociação. Explicando o RSI O RSI é um dos indicadores de momentum mais populares e é provavelmente um dos mais fáceis de usar. Ele mede os níveis de sobrecompra ou sobrevenda em uma escala de 1 a 100. A configuração comum para o RSI é 14. Isso significa que ele controla os últimos 14 períodos, sejam eles dias ou barras de 5 minutos em um gráfico. As principais coisas que você quer assistir são as leituras acima de 70 ou abaixo de 30. Quando o RSI é acima de 70, isso significa que o mercado está sobre-comprado e provavelmente devido a uma correção. Quando o RSI está abaixo de 30, isso significa que o mercado está ficando sobrevendido e pode ser devido a um rali. Naturalmente, estes números devem ser usados ​​como um calibre para ajudar em suas decisões de compra e de venda e não como um sistema negociando. Negociação com o RSI Muitos livros de negociação foram escritos sobre a negociação com os indicadores de impulso eo RSI. Há mais teorias sobre o comércio com o RSI do que qualquer pessoa pode discutir uma pessoa. Alguns métodos são lixo completo, enquanto muitos comerciantes usam com sucesso o RSI em sua negociação em suas próprias maneiras únicas. Há algumas coisas que você deve considerar ao usar o RSI que o colocará no caminho certo. Uma das melhores maneiras de usar o RSI é seguir a tendência e entrar no mercado em pullbacks dentro de uma tendência. A primeira coisa a fazer é identificar um mercado de tendências. Se você encontrar um mercado que tem tendência maior, o RSI provavelmente estará perto de um nível de overbought de 70. Neste caso, você iria procurar uma oportunidade de compra quando o mercado corrige eo RSI atinge e oversold nível perto de 30. Este método é Uma maneira fácil de identificar oportunidades de compra em mercados de tendências. O RSI irá mantê-lo de perseguir um mercado quando está em uma condição de overbought. Seu risco é muito mais baixo se você comprar um mercado bullish quando não está em um estado overbought. Este método de negociação também ajuda um comerciante paciência exercício e disciplina. Muitos comerciantes novatos não podem ficar para sentar e assistir a um mercado correr mais alto. Eles inevitavelmente perseguir o mercado e muitas vezes entrar no alto para o movimento. Uma pergunta muitos comerciantes perguntar é se eles devem simplesmente comprar quando o RSI cai abaixo de 30 ou vender quando o RSI está acima de 70. A resposta a essa pergunta seria não. Se você está comprando em uma correção dentro de uma tendência eo RSI cai em um intervalo desejável, você deve procurar um ponto de entrada. Esse ponto de entrada seria frequentemente uma área de apoio para tendências de alta e resistência para tendências de baixa. Você também pode procurar reversões técnicas que sugerem que o mercado fez uma curva acentuada. Isto dá-lhe três boas regras para entrar em um comércio: seguindo a tendência, entrando em pullback, entrando em um suporte sólido ou nível de resistência. Dicas de negociação no RSI Algumas palavras de cautela precisam ser ditas sobre o RSI e indicadores de momentum. Alguns mercados entrarão em tendências muito fortes às vezes sem muita correção. O RSI pode permanecer em níveis de sobrecompra ou sobrevenda por períodos prolongados de tempo. Não vender cegamente mercados de sobrecompra. Muitos comerciantes foram queimados fazendo este erro. A maioria dos comerciantes experientes irá ajustar os parâmetros no RSI para atender seu estilo de negociação. Alguns são comerciantes de curto prazo e eles gostam de um RSI em movimento rápido, então eles ajustar os períodos para um número menor como 4. Você também pode assistir a diferentes níveis de overbought e oversold. Eu gosto de usar o RSI de 3 períodos em gráficos de 5 minutos e 15 minutos para futuros de daytrading. Eu uso 95 como o nível para um mercado overbought e 5 como o período para oversold marketsMODITY FUTURES CARTA INDICADORES TREND Tendências de gráfico de futuros são um termo usado para descrever a persistência de movimento de preço em uma direção ao longo do tempo. As tendências se movem em três direções: para cima, para baixo e para os lados. Dentro de uma tendência, os mercados não se movem consistentemente em uma direção, mas tendem a ser erráticos, portanto, as tendências são caracterizadas por uma série de picos e depressões. Os indicadores de tendência alisam os dados de preços variáveis ​​para criar uma combinação de direção de mercado. As médias móveis tendem a alisar os altos e baixos das oscilações diárias de preços e oferecem uma visão melhor da tendência de preços subjacente. Como as médias móveis tendem a ficar aquém dos preços atuais, uma mudança de direção em uma média móvel é uma forte indicação de uma mudança de preço. Uma média móvel representa a média de um preço escolhido durante um período de tempo definido como uma linha em um gráfico. O preço usado pode ser a abertura. Fechamento, preço mais alto, mais baixo (etc) de cada barra, a média é o alto e baixo, ou a média do alto, baixo e fechar. O valor mais comum para usar é o fechamento. (Os preços de fechamento são significativos porque representam posições que os investors estão dispostos carregar durante a noite.) O período de tempo pode ser de 2 barras a um número infinito das barras. Ao longo do tempo, o preço mais recente é adicionado eo mais antigo é descartado, de acordo com o período de tempo utilizado. Por exemplo, com uma média móvel de três dias, o primeiro ponto traçado no gráfico será o preço médio de fechamento para os dias um, dois e três. O segundo ponto será o preço médio dos dias dois, três e quatro, o terceiro será para os dias três, quatro e cinco, e assim por diante. Quanto menor o intervalo de tempo, mais sensível a média móvel será para as mudanças de preços e vice-versa para períodos de tempo mais longos. Um sinal de compra ocorre quando o preço cruza acima da média móvel ea média móvel é direcionada para cima. Um sinal de venda ocorre quando o preço cruza abaixo da média móvel ea média móvel é dirigida para baixo. Várias médias móveis também podem ser plotadas no mesmo gráfico. Um sinal de compra ocorre quando a média móvel mais curta cruza acima da média móvel mais longa e ambas as médias móveis estão em uma direção ascendente. (Vice-versa para sinais de venda). Inversões na direção média móvel geralmente são mais confiáveis ​​do que uma média móvel cruzamentos. Quando o preço está trnding lateralmente, falsos sinais podem ocorrer, portanto, é uma boa idéia usar outros indicadores para confirmar sinais. Além disso, uma média móvel pode atuar como suporte de preços e linhas de resistência. Em uma tendência de alta, se o preço cruza acima da média móvel, é um sinal de compra posições longas são mantidas, enquanto o preço permanece acima da média móvel. Se o preço cair para uma média móvel, mas não cruzá-lo e, em seguida, move-se para trás, outro sinal de compra é gerado. Se o preço cair acentuadamente abaixo da média móvel, pode ocorrer uma recuperação em direção à linha de média móvel, resultando em um whipsaw. (Vice versa para uma tendência de baixa.) Existem diferentes tipos de médias móveis:. Média Móvel Simples o valor de uma série de preços é adicionado em conjunto e, em seguida, dividido pelo número soma de instâncias. Uma mudança na tendência é quando o MA corta através das barras de preço, ou, ao usar 2 MAs, o mais curto avarage cruza a média mais longa. . Média Móvel Ponderada os dados anteriores são ponderados com mais importância do que os dados recentes. Comumente, um multiplica os valores do preço com sua posição na série, adiciona acima a soma inteira e divide então pela soma de exemplos do número. Para interpretar uma MA ponderada, observe as mudanças de direção em vez de cruzamentos. Por exemplo, para uma média móvel ponderada de 5 dias, multiplique os primeiros dados por 1 o segundo por 2 o terceiro por 3 o quarto por 4 eo valor Quinta por 5. Em seguida, divida esta soma pela soma dos pesos. Neste caso, o divisor é 1 2 3 4 5 15. A soma dos dados é dividida por 15. Um sinal de compra ou venda é dado quando a média móvel ponderada muda de direção. . Média móvel exponencial os dados anteriores são ponderados com mais importância do que os dados recentes. Um calcula um MA simples, calcula então a diferença de cada exemplo do preço deste MA simples. Em seguida, um multiplica estes valores de diferença por um expoente. O valor fraccional resultante é adicionado ao MA simples. O expoente utilizado depende do comprimento de MA: (Os seguintes valores são apresentados como múltiplos para tornar a MA exponencial mais fácil de usar. Não se preocupe, os resultados permanecem exponenciais) Movendo Média Bandas são médias móveis a alguma distância acima e abaixo de qualquer tipo de MA . As bandas são paralelas ao centro MA em que estes seguem o mesmo curso que o centro MA. Eles representam divergências máximas e mínimas de preços da MA no meio. O Indicador Qstick é uma média móvel da diferença entre os preços de abertura e de fechamento. Os valores de indicador abaixo de zero indicam um viés de baixa, acima de zero indica um viés de alta. . Linear Regression Trendline A Linear Regression Trendline usa um método de mínimos quadrados para traçar uma linha reta através de preços de modo a minimizar a distância entre todos os preços ea linha de regressão resultante. Esta linha de tendência é como o preço de equilíbrio de uma determinada tendência. Qualquer desvio excessivo da linha de tendência deve ser de curta duração e contra-tendência. Existem duas maneiras de usar a regressão linear. O primeiro é o comércio na direção da linha de regressão linear. O segundo é plotar a linha de regressão linear e duas linhas equidistantes paralelas acima e abaixo dela. Para determinar a distância, use um ponto que é o mais distante da linha de regressão linear na barra de preços. As duas linhas atuam como suporte e resistência. Uma vez que as linhas são quebradas por um período sustentado de tempo, isso é uma indicação de que a tendência tem revertido ou ganhou impulso tremendo. O espaço dentro do canal é onde existe equilíbrio, onde os preços podem ser esperados para desviar-se da linha de regressão linear original. Tal como acontece com Bandas Bollinger, quando os preços se movem para fora ou para a linha do canal extremo, o preço tende a voltar para a linha do canal oposto. O erro padrão é a medida da variação padrão em torno de uma linha de regressão e determina a precisão da regressão. Ele mede como os preços próximos se conectam em torno de uma linha de regressão linear. Quanto mais próximo da linha, menor o erro padrão e mais forte a tendência. As alterações nas tendências de preços são normalmente precedidas de um aumento do erro-padrão em torno da linha de tendência de regressão. Uma Previsão de Série de Tempo é igual ao valor de ponto final de uma linha de tendência de regressão linear mais sua inclinação. . Filtro horizontal vertical Filtro horizontal vertical compara a soma de uma taxa de um período de mudança para a faixa entre preços altos e baixos durante o período especificado para determinar se os preços estão em uma tendência ou fase de congestionamento. Quaisquer valores acima ou abaixo de certos níveis indicam tendências. Além disso, se o VHF está subindo, ele indica o desenvolvimento de tendências se ele está caindo indica o desenvolvimento de congestionamento. Linhas de tendência são linhas desenhadas entre dois ou mais pontos de preço proeminentes em um gráfico, ou os pontos mais baixos ou os pontos mais altos. Sua importância depende da freqüência com que os preços os tocam. O comprimento da linha de tendência ea nitidez do ângulo da linha de tendência determinam se um avanço é significativo. Uma vez que uma tendência é desenhada, ele permanecerá intacto até quebrado. Para prever o tamanho de um avanço, medir a divergência máxima (antes do breakthorugh) de preço da linha de tendência e, em seguida, extrapolar essa distância do ponto de fuga como meta mínima. Linhas de tendência podem ser ascendentes, descendentes ou horizontais e atuar como suporte e resistência de tendência. Commodity Futures Chart Tendência Indicadores ClearTrade Commodities Contato amp números de telefone Local: 773-561-9777 / Fax: 773-561-9775 ClearTrade Commodities 5415 N. Sheridan Rd. Suite 5512 Chicago, IL 60640 ClearTrade Inc. é uma Associação Nacional de Futuros MemberThe Principais Indicadores Técnicos Para Commodities Investing O principal motivo para qualquer comerciante. Investidor ou especulador é tornar a negociação o mais rentável possível. Principalmente duas técnicas, análise fundamental e análise técnica. São empregadas para fazer decisões de compra, venda ou retenção. Acredita-se que a técnica de análise fundamental seja ideal para investimentos que envolvam um período de tempo mais longo. É mais baseado na pesquisa que estuda as situações de demanda-oferta, políticas econômicas e financeiras como critérios de tomada de decisão. Análise técnica é comumente usado por comerciantes, como é apropriado para o julgamento de curto prazo nos mercados - ou seja, decidir um rápido comprar e vender pontos de entrada e saída. Etc É pictorial que analisa os padrões de preços do passado, as tendências eo volume para construir gráficos, a fim de determinar o movimento futuro. Estas técnicas podem ser usadas para negociar todas as classes de ativos que variam de estoques para commodities. Neste artigo, vamos nos concentrar em commodities, que incluem coisas como cacau, café, cobre, milho, algodão, petróleo bruto. Gado alimentador, ouro, óleo de aquecimento, gado vivo, madeira serrada, gás natural, aveia, suco de laranja, platina, barrigas de porco. Arroz, soja, açúcar, etc. Identificando o mercado Os indicadores mais populares para negociação de commodities estão na categoria de indicadores de momentum, que seguem o ditado de confiança para todos os comerciantes, comprar baixo e vender alto. Esses indicadores de momentum são divididos em osciladores e indicadores de tendência. Os comerciantes precisam primeiro identificar o mercado, ou seja, se o mercado está tendendo ou variando antes de aplicar qualquer um desses indicadores. Isso é importante porque os indicadores de tendência seguinte não funcionam bem em um mercado de variação de forma semelhante, os osciladores tendem a ser enganosa em um mercado de tendências. Vamos dar uma olhada em alguns desses indicadores que são considerados bem adequados para negociação de commodities. Um dos indicadores mais simples e mais utilizados na análise técnica é a média móvel (MA), que é o preço médio durante um período especificado para uma mercadoria ou estoque. Por exemplo, um MA de 5 períodos será a média dos preços de fechamento nos últimos 5 dias, incluindo o período atual. Quando este indicador é usado intra-dia, o cálculo é baseado nos dados de preços atuais em vez de preço de fechamento. O MA tende a suavizar o movimento aleatório do preço para trazer para fora as tendências escondidas. É um indicador de atraso e é usado para observar os padrões de preços. Um sinal de compra é gerado quando o preço cruza acima do MA de abaixo (sentimentos bullish) quando quando o preço cair abaixo dele de acima é indicativo de sentimentos bearish daqui um sinal do sell. O MA é mais suave e menos sensível no caso de um período longo em relação a um curto período de tempo. O cruzamento por uma média móvel de curto prazo acima de um MA de longo prazo é sugestivo de um aumento. Há muitas versões de MA que são mais elaboradas como a média móvel exponencial (EMA), média móvel movida ajustada pelo volume, média móvel ponderada linear, etc. MA não é apropriada para um mercado de variação, porque tende a gerar sinais falsos devido aos preços que se movem vai e volta. Lembre-se, a inclinação do MA reflete a direção da tendência. Quanto mais íngreme o MA, movimento é o impulso que suporta a tendência, enquanto um MA de nivelamento é um sinal de alerta, pois pode haver uma inversão de tendência devido à redução no momento. A linha azul representa a MA de 9 dias, enquanto a linha vermelha é a média móvel de 20 dias ea MA de 40 dias é representada pela linha verde. Entre estes o MA de 40 dias é o mais suave e menos volátil enquanto o MA de 9 dias está mostrando movimento máximo com MA de 20 dias entre eles. Divergência de Convergência Média Móvel (MACD) Divergência de Convergência Média Móvel Convergência Divergência popularmente conhecida por seu acrônimo MACD é um indicador comumente usado e eficaz desenvolvido por Gerald Appel. Trata-se de uma tendência que segue o indicador de momentum que usa médias móveis (MA) ou médias móveis exponenciais (EMA) para cálculos. Tipicamente, o MACD é calculado como EMA de 12 dias menos EMA de 26 dias. A EMA de 9 dias do MACD é chamada de linha de sinal e ajuda na identificação de voltas. Um sinal de alta é gerado quando o MACD é um valor positivo como o período mais curto EMA é maior (mais forte) do que o período mais longo EMA. Isso significa aumento no momento positivo, mas como o valor começa a diminuir, ele mostra perda de momentum. Da mesma forma, um valor MACD negativo é indicativo de uma situação de baixa e se esta tende a aumentar ainda mais, sugere um aumento no momento de queda. Se o valor MACD negativo diminui, ele sinaliza que a tendência para baixo está perdendo seu ímpeto. Há mais interpretações para o movimento dessas linhas como crossovers um crossover de alta é sinalizado quando o MACD cruza acima da linha de sinal em uma direção para cima. (Leitura adicional: Explorando Osciladores e Indicadores: MACD). No gráfico, o MACD é representado pela linha laranja, enquanto a linha de sinal é roxo. O histograma MACD (barras verdes claras) é a diferença entre a linha MACD e a linha de sinal. O histograma MACD é plotado na linha central e representa a diferença entre a linha MACD e a linha de sinal mostrada por barras. Quando o histograma é positivo (acima da linha central), ele dá sinais de alta como a linha MACD está acima da sua linha de sinal. O Índice de Força Relativa (RSI) é um indicador de momentum popular e fácil de aplicar. Ele tenta determinar o nível de sobrecompra e sobrevenda em um mercado em uma escala de 0 a 100, indicando assim se o mercado tem tops ou fundo. De acordo com este indicador, os mercados são considerados overbought acima de 70 e oversold abaixo de 30 no entanto comerciantes usam a sua deserção sobre a definição de seus parâmetros preferidos. O uso de um RSI de 14 dias foi recomendado por Welles Wilder, mas as horas extras, o RSI de 9 dias (ciclo curto de negócios) eo RSI de 25 dias (ciclo intermediário) ganharam popularidade. As formas populares de usar RSI é procurar divergência e falha balanços, além de overbought e oversold sinais. Divergência ocorre em situações onde o ativo está fazendo uma nova alta, enquanto RSI não consegue mover além de sua alta anterior, isso sinaliza uma iminente reversão. Além disso, se o RSI virar abaixo de sua baixa (recente) anterior, uma confirmação para a reversão iminente é dada pelo balanço de falha. Para obter resultados mais precisos, esteja ciente de um mercado de tendências ou de mercado variável, pois a divergência RSI não é um indicador suficientemente bom no caso de um mercado de tendências. RSI é muito útil especialmente quando usado complementar a outros indicadores. George Lane baseou o indicador estocástico na observação de que, se os preços tiverem sido testemunhas de uma tendência de alta durante o dia, em seguida, o preço de fechamento tenderá a se estabelecer perto da extremidade superior da faixa de preço recente (ver: Explorando Osciladores e Indicadores: RSI) Enquanto se os preços têm sido deslizando para baixo, então o preço de fechamento tende a se aproximar da extremidade inferior da faixa de preço. O indicador mede a relação entre o preço de fechamento do preço dos ativos e sua faixa de preço ao longo de um período de tempo especificado. O oscilador estocástico contém duas linhas. A primeira linha é a K que compara o preço de fechamento a faixa de preço mais recente. A segunda linha é a D (linha de sinal) que é uma forma lisa do valor de K e é considerada mais importante entre os dois. O sinal principal que é formado por este oscilador é quando a linha K cruza a linha D. Um sinal de alta é formado quando o K quebra através do D em uma direção para cima. Um sinal de baixa é formado quando o K cai através do D em uma direção descendente. Além disso, a divergência também ajuda a identificar reversões. A forma de um fundo estocástico e top também funciona como um bom indicador. Digamos, por exemplo, um fundo profundo e largo indica que os ursos são fortes e qualquer rali em tal ponto poderia ser fraco e de curta duração. Um gráfico com K e D é conhecido como Slow Stochastic. O indicador estocástico é um dos bons indicadores que podem ser melhor batido com o RSI, entre outros. (Veja: Explorando Osciladores e Indicadores: Oscilador Estocástico) A Banda de Bollinger foi desenvolvida na década de 1980 por John Bollinger. Eles são um bom indicador para medir as condições de sobre-compra e sobrevenda no mercado. As Bandas de Bollinger são um conjunto de três linhas, a linha central (tendência) com uma linha superior (resistência) e uma linha inferior (suporte). Quando o preço da mercadoria considerada é volátil, as bandas tendem a se expandir, enquanto nos casos em que os preços estão vinculados à faixa há contração. Bandas de Bollinger são úteis para os comerciantes para detectar os pontos de viragem em uma gama mercado comprador vinculado quando o preço cai e atinge a faixa inferior e vendendo quando o preço sobe para tocar a faixa superior. No entanto, como os mercados entram em tendências, o indicador começa a dar sinais falsos, especialmente se o preço se afasta do intervalo que estava negociando. Entre outros usos, eles são considerados aptos para tendência de baixa freqüência seguinte. Há muitos outros indicadores técnicos que estão disponíveis para os comerciantes e escolher os que é certo. Certifique-se de sua adequação às condições de mercado os indicadores de tendência seguinte são aptos para mercados de tendências, enquanto os osciladores se encaixam bem em um mercado de condições variadas. Aplicá-los da maneira oposta pode resultar em sinais enganosos e falsos resultando em perdas. Para aqueles que são novos para usar a análise técnica, comece com indicadores simples e fáceis de aplicar.